Erste Filmrollen hatte sie unter anderem im Kinofilm "Rami og Julie" (1988), der TVAdaption "Kun en pige" ("Just a Girl", 1995) und der Serie "Juletestamentet" (1995). Seitdem wirkte sie in zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen mit und gilt als eine der bekanntesten Schauspielerinnen Dänemarks. In Deutschland wurde die Dänin hauptsächlich durch ihre Mitwirkung in mehreren DOGMA-Filmen ("Die Idioten", "Mifune", "Das Fest") bekannt.

Auszeichnungen als Schauspielerin

2003 gewann sie als erste Schauspielerin den Robert Award der Dänischen Filmakademie gleich zweimal, einmal in der Kategorie Beste Hauptrolle (für "Okay") und einmal in der Kategorie Beste Nebenrolle (für "Für immer und ewig" / "Elsker dig for evigt"). Neben mehreren Auszeichnungen als Schauspielerin erhielt sie auch mehrere Preise für ihr Regie-Debüt "Aftermath" ("Lad de små born", 2004). In der ZDF-Reihe "Der Kommissar und das Meer" nach Romanvorlagen der Schwedin Mari Jungstedt übernimmt Paprika Steen seit 2007 die durchgehende Rolle der Kommissarsgattin Line an der Seite von Walter Sittler.